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金融风险概述

金融风险是指在金融主体在参与资金融通过程中由于各种不确定因素的影响,使资金经营者的实际收益与预期收益之间发生某些偏差,从而使金融活动参与者蒙受损失或获得收益的机会或可能。

金融风险的产生是一个逐渐的过程,可以通过观测金融风险预警指标体系观测一个国家、地区或某个金融机构的金融风险状况。

根据风险预警指标体系反映的风险程度,可以采取适当的手段将金融风险加以防范,使之扼杀在摇篮之中,避免对经济的负面影响,近年来,作为测度金融风险重要工具的金融预警指标体系曾被国内外许多学者进行了大量的理论与实证研究。

Calvo(1996)在分析墨西哥1995年危机时指出考察广义货币对外汇储备的比例在估量银行部门对货币危机的脆弱性是比较有效的。

Gonzalez-Hermosillo(1999)建立包含了市场风险、信用风险、流动性风险以及道德风险等因素的回归模型,研究结果显示: 不良贷款率以及自有股本率可以做为银行危机的预警指标,当银行的不良贷款率上升或自有股本率下降,预示着银行可能发生危机。

Eichengreen and Arteta(2000)对一些预警指标的敏感性进行考察之后,发现国内信贷额的快速增长、银行负债相对储备金的过度增长、国内金融的自由化都对系统性银行危机的发生有很强的影响力。

程悦(1999)从金融风险的产生及传导过程出发,探讨了金融风险预警指标体系的建立、特点及指标的确定方法,为金融监督和宏观调控提供了依据。

阳洁,胡静(1999)从金融风险预警指标的选择和识别以及预警系统的规范和操作这两方面对金融风险预警系统进行评价与分析,提出了各类金融风险的量化模式,探讨了金融风险预警系统实施的各类问题。

毛腊梅(2001)从信用风险、操作风险、经营风险及管理风险四个方面进行分析,提出减少金融风险带来负效应的对策。

许崇正,刘雪梅(2002) 借鉴了国外的先进经验,结合我国商业银行的实际业务,设计了涵盖了商业银行的主要经营业务的预警指标体系。

王忠郴、王验(2004)从宏观基本面和微观市场两个层次,构建了宏观面、商业银行和证券市场等不同种类的金融风险预警系统。

陈金凤(2006)指出构建一个涵盖金融监管各个层面的金融监测预警指标体系迫在眉睫,我国的金融监测预警指标体系应该由微观和宏观两个层次的指标构成。